تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

قاعدة البيانات الوطنية

أطلقت سمة قاعدة البيانات الوطنية لقياس مخاطر الائتمان، الذي تتمكن من خلاله كافة المصارف استكمال معيار كفاية رأس المال الثاني، الذي صدر رسميًّا في عام 2006م؛ حيث تهدف قاعدة البيانات الوطنية إلى تقديم معيار موحد لاحتمالية التعثر (PD) وإمكانية حساب حجم الخسارة عند التعثر (LGD).

جاء إطلاق قاعدة البيانات الوطنية بعد إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمصارف من أجل استيفاء متطلبات تصنيف وبرمجة المخاطر الداخلية كإحدى متطلّبات الحدّ الأدنى لمعيار كفاية رأس المال الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2006م؛ حيث تمّ توفير معيار شامل لاحتمالية التعثّر (PD)، وإمكانية حساب حجم الخسارة عند التعثّر (LGD)، وذلك عبر أدوات موحّدة استنادًا إلى البيانات الائتمانية وما يرتبط بها من معلومات مالية.

تهدف سمة من خلال قاعدة البيانات الوطنية إلى:

  • إيجاد نظام لجمع كافة المعلومات الائتمانية لدى المصارف في المملكة العربية السعودية؛ من أجل دعم وتطوير معيار شامل لاحتمالية التعثّر (PD)
  • إمكانية حساب حجم الخسارة عند التعثر (LGD) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • إنشاء نظم مقارنة مالية وطنية

جمعية محافظي قاعدة البيانات الوطنية

تأسست جمعية محافظي قاعدة البيانات الوطنية لإيجاد ضوابط وأحكام وإجراءات رقابية على كافة العمليات التي تتم من خلال قاعدة البيانات الوطنية.

إدارة حسابات البيانات الضخمة: توفر خدمة سمة 360 إمكانية الحصول على تحليل شامل ودقيق عن سلوكيات عملائهم الائتمانية، وتحديد حجم المخاطر المالية المحتملة، وبالتالي اتخاذ أفضل القرارات الائتمانية.

لجنة تنظيم إدارية: ممثلة بمؤسسة النقد بصفتها الجهة الإشرافية والرقابية على البنوك.

لجنة منهجية: ممثلة بستة بنوك محلية.

خدمات محافظي قاعدة البيانات الوطنية

طورّت سمة بوابة للبنوك لتقديم خدمات جديدة لأعضائها من البنوك؛ حيث تمنح هذه البوابة الأعضاء من الحصول على الخدمات التالية:

  • نماذج لاحتمالية التعثّر (PD) لشركة واحدة أو لعدة شركات
  • نظام تقارير مقارنة الأداء المالية
  • تقارير سنوية عن إحصائيات حجم الخسارة عند التعثّر

نماذج وطنية لاحتمالية التعثّر (PD): قامت سمة ببناء نماذج وطنية تجريبية لاحتمالية التعثّر (PD) بالاستناد على معلومات ائتمانية مالبة تاريخية، مستخدمة الانحدار اللوجستي الخوارزمي؛ حيث توفر هذه النماذج احتمالية التعثر خلال عام واحد لشركة أو لعدة شركات.

وقد تمّ التحقق من صحة نماذج احتمالية التعثّر والموافقة عليه من قبل مؤسسة النقد، لاستخدامه كمعيار وطني لتسهيل انتقال البنوك إلى أسلوب التصنيف الداخلي.

نظام محلي لمقارنة الأداء المالي: يسمح هذا النظام للبنوك والجهة الرقابية لمراقبة السلوكيات ومكونات السوق الوطنية، مع الأخذ بالاعتبار الأطر الزمنية المختلفة، وتقييم أداء المحافظ الائتمانية أو تقييم عميل واحد مع مقارنته بالسوق، بناءً على 31 نسبة مالية تغطي الفئات التالية:

  • معدّلات الأرباح
  • نسب الكفاءة
  • نسب السيولة
  • نسب الرفع المالي
  • نسب تغطية خدمة الدين

التقديرات السنوية لحجم نسب الخسارة عند التعثر للمملكة: تم تطوير منصة وطنية لرصد المبالغ المستردة الموجودة في البنوك المحلية وتقديم معايير موحدة وإرشادات لمتابعة المبالغ المستردة في نظام البنوك المحلية في المملكة والتي من خلالها يسمح باحتساب لحجم نسب الخسارة عند التعثر ومعدلات الانتعاش على المستوى المحلي ككل.

كما أنّ المنصة توفر للبنوك رؤى واحة حول أنشطته الداخلية المتعلقة بالانتعاش المالي والتي يمكن مقارنتها بسلوك السوق بشكل عام.

يتم تقديم تقارير إحصائية عن نسب الخسارة عند التعثر ونسب الانتعاش بشكل سنوي؛ حيث توفر التقارير رؤى وتصورات على المحافظ المجمّعة، والتي تتضمن:

  • معدلات الانتعاش حسب القطاع
  • معدّلات الانتعاش حسب القرارات
  • معدّلات الانتعاش حسب نوع القرض
  • معدلات الانتعاش حسب القروض بضمانات والقروض بغير ضمانات

المزايا الرئيسية لمحافظي قاعدة البيانات الوطنية

إنّ وجود قاعدة بيانات وطنية تجمع كافة البيانات لدى القطاع المصرفي في نظام واحد، من شأنه أن يساعد كافة البنوك من الحصول على إحصائيات شاملة ودقيقة عن السوق بكل سهولة، ويمنحها أداة للوصول إلى بيانات دقيقة عن سلوكيات ومعطيات السوق المحلية.

مزايا رئيسية للبنوك:

إدارة المخاطر: تتمكن البنوك من مقارنة نماذج أداء تصنيفاتهم الداخلية

مقارنات: تتيح قاعدة البيانات الوطنية للإدارة العليا من مقارنة أداء بنوكهم.

قرارات منح الائتمان: يستعين مطورو الأعمال في البنوك من عمل مقارنة أداء للقرارات التمويلية، وفرص أعمال ومشاريع محتملة وغيرها.

إدارة المحافظ وتقييمها: محافظ للمقارنة تعكس صورة واضحة عن السوق

رؤى استراتيجية: تقديم رؤى عن تجارب أي قطاع معين،

نظرة شاملة على القطاع المصرفي: المساعدة في إيجاد استراتيجيات فعّالة وقياس قابلية تحمّل المخاطر بالاستناد على تحليلات إقليمية ومحلية للقطاع.

مزايا رئيسة لمؤسسة النقد

مقارنة أداء تاريخية: يقدّم محافظو قاعدة البيانات الوطنية من البنوك مقارنة أداء تاريخية لكل بنك وقياس أدائه باستخدام بيانات موحدّة.

إدارة المخاطر: دعم أهداف مؤسسة النقد في إدارة المخاطر في النظام المصرفي.

طابع محلي: تمكين مؤسسة النقد من إضفاء طابع محلي على إجراءات التحقق المستقل.

قالوا عن سمة

تلعب المعلومات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها دورًا رئيسيًّا في تعزيز سلامة وفعالية القطاع المالي والمصرفي، ليس فقط من خلال المساهمة في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية، بل أيضًا في تعزيز فرص الوصول للتمويل من قبل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

د. عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيس مجلس الإدارة صندوق النقد العربي